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RAE: Revista de Administração de Empresas
Os modelos ARIMA e a abordagem de Box-Jenkins: uma aplicação na previsão do IBOVESPA a curtíssimo prazo
关键词: ARIMA;    Box-Jenkins;    previsão;    modelagem;    processos estocásticos;   
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来源: DOAJ
【 摘 要 】

Este trabalho analisa os modelos auto-regressivo-médias-m6veis e os compara com os métodos tradicionais denominados de "análise técnica". A abordagem de Box-Jenkins é apresentada em seguida e suas quatro etapas - indentificação, estimação, validação e previsão - são analisadas. Finalmente, mostra como esta técnica pode ser implementada com excelentes resultados na modelagem e previsão do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).

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