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RAE: Revista de Administração de Empresas | |
Os modelos ARIMA e a abordagem de Box-Jenkins: uma aplicação na previsão do IBOVESPA a curtíssimo prazo | |
关键词: ARIMA; Box-Jenkins; previsão; modelagem; processos estocásticos; | |
DOI : | |
来源: DOAJ |
【 摘 要 】
Este trabalho analisa os modelos auto-regressivo-médias-m6veis e os compara com os métodos tradicionais denominados de "análise técnica". A abordagem de Box-Jenkins é apresentada em seguida e suas quatro etapas - indentificação, estimação, validação e previsão - são analisadas. Finalmente, mostra como esta técnica pode ser implementada com excelentes resultados na modelagem e previsão do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).
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