Um modelo hierárquico para previsão de preços de commodities agrícolas

Revista Produção Online

Sydnei Marssal de Oliveira²  Celma de Oliveira Ribeiro¹  Anna Andrea Kajdacsy Balla Sosnoski³ 

[1] Departamento de Engenharia de Produção - Escola Politécnica - Universidade de São Paulo;Departamento de Engenharia de Produção �? Escola Politécnica �? Universidade de São Paulo;PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S.A.

关键词: Commodities agrícolas;    Mercados Futuros;    Redes Neurais;    Modelos híbridos;    previsão.;   

DOI  :  

学科分类：社会科学、人文和艺术（综合）

来源: Associacao Brasileira de Engenharia de Producao (A B E P R O)

【 摘 要 】

Nos últimos 20 anos tem ocorrido um interesse crescente no comportamento do preço decommoditiesdevido a mudanças no padrão da demanda mundial e o crescimento dos mercados futuros decommoditiescomo instrumento para gestão de portfólios na indústria. A fim de reduzir risco e assegurar preços, os agentes de mercado empregam diferentes estratégias dehedgingbaseadas no em mercados futuros, sendo imprescindível o uso de modelos de previsão. Neste contexto, o objetivo deste artigo é construir um modelo de previsão para preços à vista decommoditiesagrícolas com base em um modelo hierárquico. Um primeiro modelo de espaço de estados é ajustado de forma a identificar tendências das séries. Os resultados obtidos são então corrigidos através de redes neurais. Para analisar o comportamento do modelo foram consideradascommodities : soja, álcool e açúcar. Os resultados sugerem que o modelo pode ser uma ferramenta útil para entender os mercados e para previsão de preços de curto prazo.  

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