Desempenho de testes de normalidade multivariados avaliado por simulação Monte Carlo Monte Carlo evaluation of the performance of multivariate normality tests

Ciência e Agrotecnologia

关键词: Shapiro-Wilk;    assimetria;    curtose;    poder;    erro tipo I;    Shapiro-Wilk;    asymmetry;    kurtosis;    power;    type I error rate;   

DOI  :  10.1590/S1413-70542007000600005

来源: DOAJ

【 摘 要 】

Neste trabalho, objetivou-se avaliar a performance do teste multivariado de normalidade de Shapiro-Wilk implementado no R comparando o seu desempenho com os testes de assimetria e curtose de Mardia (1970, 1974, 1975) utilizando simulação Monte Carlo. Foram mensuradas e comparadas as taxas de erro tipo I e poderes dos testes. Pode-se concluir que o teste de Shapiro-Wilk multivariado do programa R, função mshapiro.test do pacote mvnormtest, tem fraco desempenho (liberal) e não é recomendado para uso rotineiro.
This work aimed to evaluate the performance of the multivariate normality test of Shapiro-Wilk implemented in R in the library mvnormtest and to compare it with the asymmetry and kurtosis normality test proposed by Mardia (1970, 1974, 1975) using Monte Carlo simulation. The multivariate normality test of Shapiro-Wilk is not recommended for regular use.

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