Dinâmica inflacionária brasileira: resultados de auto-regressão quantílica

Revista Brasileira de Economia

André Luis Santiago Maia¹  Francisco Cribari-neto¹ 

[1] ,Universidade Federal de Pernambuco Departamento de Estatística Recife PE

关键词: dinâmica inflacionária brasileira;    estacionariedade;    raiz unitária;    regressão quantílica;   

DOI  :  10.1590/S0034-71402006000200003

来源: SciELO

【 摘 要 】

Neste artigo nós estudamos a dinâmica inflacionária brasileira após a implementação do Plano Real em 1994. Nós usamos modelos auto-regressivos quantílicos e testes de raiz unitária baseados em representações autoregressivas quantílicas para caracterizar tal dinâmica. O artigo mostra que a dinâmica inflacionária não apresenta comportamento uniforme ao longo dos diferentes quantis condicionais. Em particular, os resultados fornecem evidência de dinâmica globalmente estacionária, mesmo com o processo alcançando não-estacionariedade na cauda superior da distribuição condicional.

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