O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa

Revista Contabilidade & Finanças

José Nicolás Albuja Salazar¹ 

[1] ,Universidad San Francisco de Quito Colégio de Administración para el Desarrollo ,Ecuador

关键词: Retorno extraordinário;    Conteúdo informacional;    Benchmark;    Extraordinary returns;    Signaling;    Benchmark;   

DOI  :  10.1590/S1519-70772007000400007

来源: SciELO

【 摘 要 】

Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as ações da Bolsa de Valores de São Paulo que são afetadas pela recomposição da Carteira apresentaram evidências de mudança em seus preços, durante a primeira metade da década de 1990.

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