Economia Aplicada | |
Previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro com séries financeiras e econômicas mensais: uma aplicação de MIDAS | |
Pedro Tonon Zuanazzi2  Flávio Augusto Ziegelmann1  | |
[1] ,UFRGS PPGA | |
关键词: Previsões; PIB trimestral; MIDAS; UMIDAS; Forecast; Quarterly GDP; MIDAS; UMIDAS; | |
DOI : 10.1590/1413-8050/ea515 | |
来源: SciELO | |
【 摘 要 】
A previsão do PIB é um dos principais balizadores para as decisões produtivas de agentes econômicos. Com o objetivo de realizar previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro, são utilizadas 16 séries mensais financeiras e econômicas como potenciais preditores, abrangendo o período do segundo trimestre de 1996 ao quarto trimestre de 2012. Para isso, aplicaram-se as abordagens MIDAS (Mixed Data Sampling) e UMIDAS (Unrestricted Mixed Data Sampling), confrontando seus resultados de previsão fora da amostra com o benchmark ARMA. Foram encontrados erros de previsão menores nessas abordagens, principalmente quando utilizadas informações dentro do trimestre de previsão. Os resultados foram ainda melhores quando empregados múltiplos regressores.
【 授权许可】
CC BY-NC
All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License
【 预 览 】
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
RO202005130139470ZK.pdf | 732KB | download |