Previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro com séries financeiras e econômicas mensais: uma aplicação de MIDAS

Economia Aplicada

Pedro Tonon Zuanazzi²  Flávio Augusto Ziegelmann¹ 

[1] ,UFRGS PPGA

关键词: Previsões;    PIB trimestral;    MIDAS;    UMIDAS;    Forecast;    Quarterly GDP;    MIDAS;    UMIDAS;   

DOI  :  10.1590/1413-8050/ea515

来源: SciELO

【 摘 要 】

A previsão do PIB é um dos principais balizadores para as decisões produtivas de agentes econômicos. Com o objetivo de realizar previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro, são utilizadas 16 séries mensais financeiras e econômicas como potenciais preditores, abrangendo o período do segundo trimestre de 1996 ao quarto trimestre de 2012. Para isso, aplicaram-se as abordagens MIDAS (Mixed Data Sampling) e UMIDAS (Unrestricted Mixed Data Sampling), confrontando seus resultados de previsão fora da amostra com o benchmark ARMA. Foram encontrados erros de previsão menores nessas abordagens, principalmente quando utilizadas informações dentro do trimestre de previsão. Os resultados foram ainda melhores quando empregados múltiplos regressores.

【 授权许可】

CC BY-NC   
 All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License