Identificando mudanças de regimes sistêmicos em processos econômicos: um procedimento baseado na abordagem de dinâmica de sistemas

Economia e Sociedade

Newton Paulo Bueno¹ 

[1] ,Universidade Federal de Viçosa Departamento de Economia, área de Macroeconomia e Instituições Viçosa MG ,Brasil

关键词: Modelos de mudança de regime;    Dinâmica de sistemas;    Ciclos de feedback;    Macroeconomia;    Modelos de crescimento;    Regime-switching models;    System dynamics;    Loop dominance analysis;    Macroeconomics;    Economic growth models;   

DOI  :  10.1590/S0104-06182013000100003

来源: SciELO

【 摘 要 】

A tese deste trabalho é que as técnicas mais sofisticadas atualmente utilizadas pelos economistas para fazer previsões (métodos não estruturais de previsão, em geral, e modelos de detecção de mudanças de regime, em particular) não parecem realmente muito eficazes em prever mudanças radicais de regime como a que ocorreu na economia mundial recentemente. Assim, para aumentar seu grau de acurácia, parece razoável imaginar que tais técnicas devam ser complementadas por abordagens mais holísticas. O objetivo geral deste trabalho é mostrar que a metodologia de dinâmica de sistemas (system dynamics), que permite identificar os ciclos de feedback que comandam a dinâmica de sistemas complexos, parece estar especialmente bem-equipada para se tornar uma dessas abordagens complementares. Pretende-se, especificamente, apresentar um algoritmo sistêmico para identificar processos de mudança de regime como os que ocorrem quando uma economia, após anos de expansão continuada, sofre os efeitos da explosão de uma bolha financeira, como ocorreu recentemente.

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