Os fundos de investimentos em ações no mercado financeiro brasileiro: os gestores e administradores são capazes de superar o índice bovespa?

Revista Produção Online

Mário Henrique da Fonseca Oliveira¹  Daisy Aparecida do Nascimento Rebelatto¹ 

[1] USP

关键词: Fundos de Ações;    Índice Bovespa;    CAPM;    Value at Risk;   

DOI  :  

学科分类：社会科学、人文和艺术（综合）

来源: Associacao Brasileira de Engenharia de Producao (A B E P R O)

【 摘 要 】

Neste artigo é realizado um estudo comparativo entre o índice Bovespa e fundos de ações referenciados pelo mesmo, buscando avaliar se os gestores e administradores responsáveis são efetivamente capazes de superar o mercado. As avaliações foram baseadas em conceitos da estatística descritiva, o modeloCapital Asset Price Model , oTrekking Riske oValue at Risk.Ao todo foram avaliados doze fundos no período de janeiro de 2006 a agosto de 2009. Para cada indicador ou modelo utilizado, foi realizada a comparação individual dos resultados de cada fundo junto ao índice de mercado e junto aos demais fundos, visando identificar as melhores opções para realização de um investimento.

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