Revista Produção Online | |
Os fundos de investimentos em ações no mercado financeiro brasileiro: os gestores e administradores são capazes de superar o índice bovespa? | |
Mário Henrique da Fonseca Oliveira1  Daisy Aparecida do Nascimento Rebelatto1  | |
[1] USP | |
关键词: Fundos de Ações; Índice Bovespa; CAPM; Value at Risk; | |
DOI : | |
学科分类:社会科学、人文和艺术(综合) | |
来源: Associacao Brasileira de Engenharia de Producao (A B E P R O) | |
【 摘 要 】
Neste artigo é realizado um estudo comparativo entre o índice Bovespa e fundos de ações referenciados pelo mesmo, buscando avaliar se os gestores e administradores responsáveis são efetivamente capazes de superar o mercado. As avaliações foram baseadas em conceitos da estatística descritiva, o modeloCapital Asset Price Model , oTrekking Riske oValue at Risk.Ao todo foram avaliados doze fundos no período de janeiro de 2006 a agosto de 2009. Para cada indicador ou modelo utilizado, foi realizada a comparação individual dos resultados de cada fundo junto ao índice de mercado e junto aos demais fundos, visando identificar as melhores opções para realização de um investimento.
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