• 已选条件：
  • × Austrian Statistical Society
  • × fractional Brownian motion
 全选  【符合条件的数据共：2条】

1 Maximum Likelihood Drift Estimation for Gaussian Process with Stationary Increments [期刊论文]

来源：Austrian Journal of Statistics , 2017

作者:Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko, Sergiy Shklyar

关键词:Gaussian process;stationary increments;...

使用许可:CC BY

预览  |  原文链接  |  全文  [ 浏览：0 下载：0  ]    

2 On Drift Parameter Estimation in Models with Fractional Brownian Motion by Discrete Observations [期刊论文]

来源：Austrian Journal of Statistics , 2014

作者:Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko

关键词:fractional Brownian motion;parameter estimation;...

使用许可:CC BY

预览  |  原文链接  |  全文  [ 浏览：0 下载：0  ]