基于网络关注度的大宗商品价格预测模型

王珏|胡蓝艺|齐琛

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院预测科学研究中心;中国科学院国家数学与交叉科学中心数学与经济金融交叉研究部;中国科学院大学;

关键词: 大宗商品市场;    网络关注度指标;    预测;    支持向量回归;   

学科分类：建模与仿真

中国|中文

【 摘 要 】

随着大宗商品市场化的加快和电子信息技术的快速发展,以互联网为载体的网络信息将方便快捷地传递到市场及市场参与者.本文从海量开源数据出发,利用搜索引擎平台,提取核心信息构建网络关注度指标,并提出了基于网络关注度的大宗商品价格预测模型.通过引入具有不同核函数的支持向量回归模型,分别建立了针对单个市场(原油、铜以及玉米)的网络关注度预测模型和综合考虑市场间联动性的多市场网络关注度预测模型.实证结果表明,网络关注度对于市场价格的变动有显著的格兰杰因果关系,引入网络关注度指标和相关市场信息能显著提高预测精度.

【 授权许可】

CC BY-NC-ND