Optimización de portafolios accionarios a través de un micro algoritmo genético

Industrial Data

Erick Torres Melillanca¹  Patricio Gálvez Gálvez¹  Germán Poo Caamaño¹  Mauricio Gutiérrez Urzúa¹ 

[1] Universidad del Bío Bío;

关键词: Optimización;    portafolios;    Micro-algoritmo genérico.;   

DOI  :  10.15381/idata.v10i2.6357

来源: DOAJ

【 摘 要 】

Esta investigación muestra la optimización de portafolios accionarios mediante micro algoritmos genéticos, que resuelvan el modelo de selección de inversiones planteado por Markowitz, como una optimización multi-objetivo, en donde se maximiza la rentabilidad y se minimiza el riesgo, lo que implica, realizar una negociación entre ambos objetos y buscar soluciones óptimas. La resolución de este problema requiere de un algoritmo genético para optimización multi-objetivo basado en óptimos de Pareto. Los resultados obtenidos señalan que esta publicación es más eficiente que otros procesos de similares características((Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II(NSGA II) y Pareto Archive Evolution Strategy (PAES)), pero debido al período de tiempo y las características del mercado local, su poder de predicción es bajo.

【 授权许可】

Unknown