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Opuscula Mathematica
Ruin probability in a risk model with variable premium intensity and risky investments

Olena Ragulina¹ Yuliya Mishura¹ Mykola Perestyuk¹
[1] Taras Shevchenko National University of Kyiv, Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics, 64 Volodymyrska, 01601 Kyiv, Ukraine;
关键词: risk process; infinite-horizon ruin probability; variable premium intensity; risky investments; exponential bound; stochastic differential equation; explosion time; existence and uniqueness theorem; supermartingale property;
DOI : http://dx.doi.org/10.7494/OpMath.2015.35.3.333
来源: DOAJ

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