AR(1) MODELİ İÇİN AYIRIM FONKSİYONU; NORMAL VE NORMAL OLMAYAN DAĞILIMLAR ÜZERİNE BİR SİMULASYON ÇALIŞMASI

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

关键词: autoregressive process;    discrimination function;    statistical distributions;    simulation;    otoregressif süreç;    ayırım fonksiyonu;    i̇statistiksel dağılımlar;    simulasyon;   

DOI  :  

来源: DOAJ

【 摘 要 】

Bu çalışmada AR(1) için {Zt} sürecinin p1 ve p2hipotezleri ile verilen iki kategoriden birine ait olduğunu gözönüne almaktayız. Bu hipotezler sırasıyla p1 ve p2 altında {Zt}, f(w) ve g(w) spectral yoğunluk fonksiyonlara sahip olduğunu belirtir. Eğer f(w) ve g(w) biliniyorsa I (f:g)'yi ayırım fonksiyonu olarak kullanabiliriz. Çalışmada Normal ve normal olmayan durumlar için similasyon çalışmasıyla bir sayısal örnek verilecektir.

【 授权许可】

Unknown