El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos

Revista Colombiana de Estadística

ANDREA CAVANZO NISSO¹  LILIANA BLANCO CASTAÑEDA¹ 

[1] Universidad Nacional de Colombia;

关键词: Weak Convergence;    Gaussian Process;    Poisson Process;    Fractional Brownian Motion;    Random Walk;   

DOI  :  

来源: DOAJ

【 摘 要 】

Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales normalizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quien utiliza una interpolación de variables aleatorias y la realizada por Delgado & Jolis (2000) quienes aproximan las distribuciones finito dimensionales del mBf a partir de las de procesos continuos definidos por medio de un proceso de Poisson.

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