Funciones de varianza y correlaciónbicuadrática para distribuciones normales Biweight Variance and Correlation Functionsfor Normal Distributions

Revista Colombiana de Estadística

卷:33

关键词: coeficiente de correlación;    distribución truncada;    estimación robusta;    estimador M;    Correlation coefficient;    M-estimate;    Truncated distribution;    Robust estimation;   

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来源: DOAJ

【 摘 要 】

En este trabajo se analiza el comportamiento del funciona varrho asociado al estimador de correlación bicuadrático -widehat{varrho}-, asumiendo que se observan vectores aleatorios con distribución normal bivariada. Esto, con el objetivo de verificar si este estimador robusto es un estimador insesgado del coeficiente de correlación -ρ-. El trabajo se desarrolló a partir de las propiedades de la función generadora de momentos de una distribución. De acuerdo con los resultados, varrho>ρ cuando ρ<0, varrho<&rho cuando ρ>0, y varrho=0 cuando ρ=0, e indican que el estimador propuesto widehat{varrho} no es un estimador insesgado del coeficiente de correlación. Lo anterior plantea como reto modificar el estimador widehat{varrho} con el objetivo de obtener un estimador robusto insesgado o asintóticamente insesgado del coeficiente de correlación.
In this paper, we have analized the behavior of the functional varrho, associated to the bi weight correlation estimator -widehat{varrho}-, assuming the sampled population has a bivariate normal distribution. The purpose is to verify if the estimator widehat{varrho} is an unbiased estimator of the correlation coefficient ρ. The results show varrho>ρ when ρ<0, varrho0, y when ρ=0. This results indicate widehat{varrho} is not an unbiased estimator of the correlation coefficient.

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