Construção de curva de juros de debêntures no mercado brasileiro utilizando a parametrização de Nelson-Siegel

Revista de Administração (São Paulo)

Vinícius Gomes Araújo¹  Claudio Henrique Da Silveira Barbedo²  José Valentim Machado Vicente² 

[1] ,IBMECRio de Janeiro RJ ,Brasil

关键词: curva de juros;    debêntures;    modelo Nelson-Siegel;    spread;    yield curve;    corporate bonds;    Nelson-Siegel model;    spread;    curva de tipo de interés;    bonos;    modelo Nelson-Siegel;    spread;   

DOI  :  10.5700/rausp1076

来源: SciELO

【 摘 要 】

O objetivo nesse trabalho é a construção da Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) das debêntures que se encontram disponíveis no mercado brasileiro, usando o modelo Nelson-Siegel (1987). As curvas de juros são divididas de acordo com o tipo de indexador e com a classificação de risco atribuída às debêntures. Por fim, foi possível mensurar o spread que existe entre o mercado de títulos privados (debêntures) e os títulos públicos.

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