Inferência em modelos heterocedásticos

Revista Brasileira de Economia

Francisco Cribari-neto²  Ana Cristina Nunes Soares¹ 

[1] ,Universidade Federal de Pernambuco IDepartamento de Estatística

关键词: bootstrap;    heterocedasticidade;    pontos de alavancagem;    regressão;    testes quase-t;   

DOI  :  10.1590/S0034-71402003000200001

来源: SciELO

【 摘 要 】

Este artigo analisa o desempenho em amostras finitas do estimador consistente de matrizes de covariâncias proposto por Halbert White. O comportamento deste estimador é estudado tanto sob homocedasticidade quanto sob heterocedasticidade usando métodos de simulação de Monte Carlo. Outros dois estimadores consistentes são também analisados, a saber: o estimador HC3, que constitui uma boa aproximação do estimador jackknife, e o estimador de bootstrap ponderado. O método de bootstrap é ainda usado para obter valores críticos para testes quase-t. É feita também uma análise do desempenho do bootstrap duplo, no qual um segundo nível de bootstrap é realizado dentro de cada réplica de bootstrap de primeiro nível. Por fim, com base no HC3, um novo estimador é proposto para levar em consideração o efeito de pontos de alavancagem sobre a inferência resultante, a partir de testes quase-t associados.

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