Avaliação de estratégias para a redução do risco de inadimplência em carteiras de crédito bancário rotativo de pessoas físicas

Revista Contabilidade & Finanças

José Odálio Dos Santos¹  Rubens Famá¹ 

[1] ,Universidade de São Paulo Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Departamento de Administração

关键词: Crédito Pessoal;    Risco de Inadimplência;    Carteira de Crédito;    Consumer Credit;    Default Risk;    Credit Portfolio;   

DOI  :  10.1590/S1519-70772006000300008

来源: SciELO

【 摘 要 】

Os principais Bancos Privados brasileiros vêm apresentando crescimento contínuo do número de clientes pessoas físicas em suas carteiras de crédito e, conseqüentemente, aumento do volume de negócios e receitas com as altas taxas de spread, ou retorno, cobradas em empréstimos rotativos (ex.: Limite de Cheque Especial). Como, paralelamente ao aumento da concessão de empréstimos, ocorre uma maior exposição ao risco de inadimplência, espera-se que os Bancos adotem ações preventivas e inibidoras ao não pagamento pontual de empréstimos. Visando contribuir nessa tarefa, este artigo, inicialmente, apresenta três proposições para a redução de risco em carteiras de crédito bancário rotativo às pessoas físicas, quer sejam: 1) "O Agente Desestimulador ao Risco Moral", 2) "A Determinação da Fronteira Eficiente Risco-Retorno" e 3) "O Mercado Futuro de Índices de Inadimplência". Na parte final, apresenta um modelo econométrico desenvolvido para avaliar o impacto de 19 variáveis sistemáticas na inadimplência de pessoas físicas em créditos rotativos. Os resultados extraídos de simulações conduzem à conclusão parcial de que a utilização do modelo econométrico e a implementação das três estratégias contribuiriam para a inibição e melhor monitoramento da inadimplência em carteiras de crédito rotativo de pessoas físicas.

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