Taxa de câmbio e paridade de poder de compra no Brasil: análise econométrica com quebra estrutural

Economia Aplicada

Daniel Palaia²  Márcio Holland¹ 

[1] ,Banco Itaú

关键词: Paridade de Poder de Compra;    Taxa de Câmbio Real;    Quebra Estrutural;    Nível de Preços;    Purchasing Power Parity;    Exchange Rate;    Structural Breaks;    Price Level;   

DOI  :  10.1590/S1413-80502010000100001

来源: SciELO

【 摘 要 】

O objetivo central deste artigo é testar a paridade de poder de compra em sua forma absoluta para o caso do Brasil, por meio de procedimentos econométricos que contemplama possibilidade de existência de quebras estruturais nas séries temporais estudadas. Mesmo controlando todos os testes para a presença de quebras estruturais, incluindo análise de cointegração com quebra estrutural, os modelos econométricos estimados rejeitaram, em geral, a validade da versão absoluta da paridade de poder de compra que postula que o valor da moeda de um país é completamente determinado pela razão entre o preço doméstico e o preço externo.

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