Ciência Rural | |
Previsibilidade e eficiência no mercado agrícola | |
Marcelo Brutti Righi2  Paulo Sergio Ceretta1  | |
[1] ,Universidade Federal de Santa Maria Departamento de Ciências Administrativas Santa Maria RS ,Brasil | |
关键词: caminho aleatório; quociente de variância; commodities; random walk; variance ratio; commodities; | |
DOI : 10.1590/S0103-84782011005000125 | |
来源: SciELO | |
【 摘 要 】
O presente trabalho possui como objetivo testar a hipótese de caminho aleatório no mercado da Soja, Algodão, Café e Milho, através da utilização de testes de quociente de variância. São utilizados dados referentes às cotações diárias dos indicadores de preço da ESALQ/CEPEA, correspondentes ao período de 13/03/2006 a 20/10/2010. Os resultados obtidos permitem concluir que todas as commodities rejeitam a hipótese de caminho aleatório, e por consequência a eficiência de mercado, gerando oportunidade de arbitragem.
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