Métodos de medição de risco de mercado: um estudo comparativo

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Paulo Henrique Soto Costa²  Tara Keshar Nanda Baidya¹ 

[1] ,PUC-Rio Departamento de Engenharia Industrial

关键词: Risco financeiro;    volatilidade;    processos estocásticos;    modelos não-lineares;    Financial risk;    volatility;    stochastic processes;    non linear models;   

DOI  :  10.1590/S0103-65132003000300003

来源: SciELO

【 摘 要 】

A modelagem do risco de mercado é de grande importância para as instituições financeiras e outras firmas que participam do mercado financeiro. Os modelos e técnicas empregados no Brasil nem sempre são os mais adequados às nossas condições específicas. Este trabalho estuda dez modelos de estimação de risco (volatilidade) usando dados de ações brasileiras, e faz uma aplicação em determinação de VaR.

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