Gerando planos de produção através de um problema linear quadrático Gaussiano com restrições nas variáveis de decisão

Pesquisa Operacional

Oscar S. Silva Filho¹ 

[1] ,Centro de Tecnologia da Informação Renato ArcherCampinas SP ,Brasil

关键词: planejamento da produção;    hierarquia de decisões;    controle estocástico;    controle subótimo;    previsão;    production planning;    decision-making hierarchy;    stochastic control;    sub-optimal control;    forecasting;   

DOI  :  10.1590/S0101-74382010000100006

来源: SciELO

【 摘 要 】

Neste artigo um problema sequencial de planejamento agregado da produção é formulado como um modelo de otimização sequencial do tipo Linear-Quadrático Gaussiano (LQG) com restrições probabilísticas nas variáveis de estado e controle. Este problema está baseado em um modelo clássico desenvolvido por Holt, Modigliani, Muth e Simon, e conhecido na literatura como modelo HMMS. Como ideia central do trabalho busca-se estender o modelo original HMMS de modo que ele possa levar em conta restrições de chance nas variáveis de decisão e também uma representação do tipo ARMA como modelo de flutuação de demanda. Essencialmente, o artigo examina as principais características que permitem transformar o modelo HMMS para um padrão LQG com restrições de chances. Além disso, duas heurísticas subótimas muito simples são apresentadas como estratégias de resolução para este tipo de problema. Por fim, um exemplo ilustrativo de como gerar planos de produção agregados via o modelo proposto, é apresentado.

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