Risco de taxas de juros: inovações na gestão de ativos e passivos de instituições financeiras

Revista de Administração de Empresas

Mauro F. Halfeld Alves¹  José Carlos Moreira¹ 

[1] ,USP FEA

关键词: duração;    convexidade;    riscos;    juros;    bancos;    duration;    convexity;    risks;    interest rates;    banks;   

DOI  :  10.1590/S0034-75901996000300007

来源: SciELO

【 摘 要 】

O artigo procura ampliar a análise da gestão do risco de taxa de juros em instituições financeiras brasileiras. Inicialmente, discute o impacto da volatilidade das taxas de juros sobre os resultados dos bancos, apresentando os conceitos de duração e de convexidade.

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