Teste de modelos estatísticos para a estrutura a termo no Brasil

Revista Brasileira de Economia

Gyorgy Varga¹ 

[1] ,FCE Consultoria

关键词: Monetária;    Preço de Ativos;    Taxas de Juros;    Estrutura a Termo;    Interpolação;    Avaliação;    Seleção de Modelos;   

DOI  :  10.1590/S0034-71402009000400004

来源: SciELO

【 摘 要 】

São modelos adotados internacionalmente por praticantes e autoridades monetárias, mas pouco conhecidos na literatura local. Testamos os modelos com uma larga base de dados e todos eles indicaram problemas de especificação. Esse é um resultado semelhante ao obtido por Bliss (1997) para o mercado norte americano. A análise realizada também mostrou os limites na aplicação de diversos modelos de interpolação para construção da ET.

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