Uma análise da dinâmica inflacionária brasileira

Revista Brasileira de Economia

Francisco Cribari-neto²  Keila M. Cassiano¹ 

[1] ,Universidade Federal de Pernambuco Departamento de Estatística

关键词: inflação inercial;    medidas de persistência;    razão de variâncias;   

DOI  :  10.1590/S0034-71402005000400002

来源: SciELO

【 摘 要 】

O objetivo central do presente artigo é analisar a dinâmica inflacionária brasileira e medir o grau de inércia em tal dinâmica. De início, nós apresentamos resultados de simulação de Monte Carlo sobre o desempenho em amostras finitas de diferentes variantes da razão de variâncias, uma medida comumente utilizada para a mensuração de persistência de choques no longo prazo. As simulações são realizadas sob inovações normais e não-normais e também com e sem outliers e inliers. Os resultados favorecem uma particular variante robusta da razão de variâncias proposta neste artigo. Os resultados empíricos para o Brasil indicam que o grau de inércia inflacionária neste país é substancialmente maior do que aquele encontrado por Campêlo e Cribari-Neto (Revista Brasileira de Economia, 57, 713-739, 2003); de fato, em alguns períodos da história econômica brasileira recente nós encontramos inércia plena. Todavia, o grau de inércia inflacionária após a implementação do Plano Real é de segunda ordem. Nós analisamos também as dinâmicas inflacionárias da Argentina, Chile e México.

【 授权许可】

CC BY   
 All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License